Le musée a été créé en 1858 pour abriter les vestiges archéologiques découverts dans les environs. Des collections d'art et d'histoire ont été acquises par la suite. En 1932, le musée a reçu une importante donation de tableaux du peintre Alfred Roll. En 1983, la journaliste Louise Weiss a légué ses collections au musée (peintures et dessins du XXème siècle, mobilier XIXème et XXème siècles, documents historiques, collections ethnographiques).