Le musée est installé dans l'hôtel Arturo Lopez, construit par l'architecte Paul Rodocanachi et la participation de l'architecte Danneron, au début du XXe sur un plan du XVIIIe. Le collectionneur Arturo Lopez l'achète en 1928 et le réaménage en créant des décors. Le ba^timen présente un intérêt du point de vue de ses décors (boiseries, faux-marbres, miroirs,..) et de la salle des coquillages, salle de bal entièrement recouverte de coquillages à l'image de la Grotte de Rambouillet.